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已知一个随机变量但是不知道它是哪种分布类型怎么求它的概率分布

发布时间:2019-07-30 14:38 来源:未知 编辑:admin

  我看很多资料里都是假设该随机变量属于哪种分布,然后按照这种分布的性质求取里面的参数,有没有一种方法不用假设其属于什么分布类型,然后求取其概率分布呢?...

  我看很多资料里都是假设该随机变量属于哪种分布,然后按照这种分布的性质求取里面的参数,有没有一种方法不用假设其属于什么分布类型,然后求取其概率分布呢?

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  展开全部有的,这种方法叫non-parametric。翻译过来就是非参数,就是只假定分布是一个generic function(一般性函数),即任何合法的分布都行。

  至于求分布,其实很简单,用empirical cdf 就行了,只要data足够。其他复杂一点的方法好像也是基于empirical cdf 的。

  复杂一点的有个方法叫LASSO,也是non-parametric的。追问兄台是做这方面研究的吗,呵呵,我不是学数学的,能否留下联系方式讨论一下?追答个人研究不是这个方面,只不过知道一点,以前上课学过一些。non-parametric 大部分都是computational intensive的东西,好多要应用于large scale dataset的。

  其实spline的导出和应用很简单,你看看就会明白一些non-parametric的基本方法。

  确定一个随机变量的分布,并不是一件简单的事情,这属于数理统计的内容。可以采用抽样的方式,根据抽样结果提出理论分布类型,再使用非参数检验方法确定变量的分布。在概率论部分经常要假设分布已知,是因为在分布已知的情况下,可以全面掌握随机变量取值的概率。

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